Cílem diplomové práce je využít neuronovou síť typu RBF při oceňování finančních opcí a posoudit přesnost určení ceny opce. Práce je členěna do šesti částí. V první části je nastíněna obecná teorie finančních opcí a jejich oceňování pomocí Black-Schole-sova modelu a binomického modelu. Následuje popis problematiky neuronových sítí. V další části jsou rozebrána data, která jsou použita pro trénování a testování neuronové sítě typu RBF, dopředné sítě a pro výpočet dle Black-Schole-sova modelu. V poslední části jsou prezentovány navržené modely v prostředí GUI.
