Oceňování finančních opcí pomocí RBf neuronových sítí
Diplomová práceOtevřený přístupDatum publikování
2011
Autoři
Vedoucí práce
Oponent
Název časopisu
Název svazku
Vydavatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Cílem diplomové práce je využít neuronovou síť typu RBF při oceňování finančních opcí a posoudit přesnost určení ceny opce. Práce je členěna do šesti částí. V první části je nastíněna obecná teorie finančních opcí a jejich oceňování pomocí Black-Schole-sova modelu a binomického modelu. Následuje popis problematiky neuronových sítí. V další části jsou rozebrána data, která jsou použita pro trénování a testování neuronové sítě typu RBF, dopředné sítě a pro výpočet dle Black-Schole-sova modelu. V poslední části jsou prezentovány navržené modely v prostředí GUI.
Rozsah stran
66 s.
ISSN
Trvalý odkaz na tento záznam
Projekt
Zdrojový dokument
Vydavatelská verze
Přístup k e-verzi
Bez omezení
Název akce
ISBN
Studijní obor
Informatika ve veřejné správě
Studijní program
Systémové inženýrství a informatika
Signatura tištěné verze
D24721
Umístění tištěné verze
Univerzitní knihovna (sklad)
Přístup k tištěné verzi
Klíčová slova
Oceňování finančních opcí, neuronové sítě typu RBF, návrh grafického uživatelského prostředí, Pricing option, neural networks RBF, design of graphic user interface