Numerický model oceňování evropské kupní opce
Konferenční objektOtevřený přístupDatum publikování
2010
Autoři
Vedoucí práce
Oponent
Název časopisu
Název svazku
Vydavatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
In this paper a mathematical model of European call options prizing is presented.
This model is based on reduced Black-Scholes partial differential equation, discretized
employing the finite difference method. The results of this model and of the exact solution of
Black-Scholes equation are compared.
Rozsah stran
s. 189-192
ISSN
Trvalý odkaz na tento záznam
Projekt
Zdrojový dokument
Vydavatelská verze
Přístup k e-verzi
open access
Název akce
Veřejná správa 2010 (20. - 21. září 2010, Seč u Chrudimi, Česko)
ISBN
978-80-7395-334-8
Studijní obor
Studijní program
Signatura tištěné verze
Umístění tištěné verze
Přístup k tištěné verzi
Klíčová slova
Black-Scholes schema, European call options, PDE, Finite Difference Method