Digitální knihovna UPCE přechází na novou verzi. Omluvte prosím případné komplikace. / The UPCE Digital Library is migrating to a new version. We apologize for any inconvenience.

Publikace:
MONDAY EFFECT ON STOCK PRICES: TESTING OF STATISTICAL HYPOTHESIS

Konferenční objektOmezený přístuppeer-reviewedpostprint
Zobrazit minimální záznam
dc.contributor.authorPozdílková, Alenacze
dc.date.accessioned2020-03-19T13:18:18Z
dc.date.available2020-03-19T13:18:18Z
dc.date.issued2019eng
dc.description.abstractThe aim of this article will be to analyse one of calendar effects - Monday effect. In testing, we will not just go through analysing price returns, but we will study the values of the measurement of investment success. Therefore, we will determine the Win Ratio, Profit Factor, and Profit Loss Ratio. For hypothesis testing, we suggest appropriate statistical tests. We will work with the prices of the period from January 2005 to October 2018 for 29 stock companies that are part of the DJA index.eng
dc.description.abstract-translatedCílem tohoto článku bude analyzovat jeden z kalendářních - pondělní efekt. Při testování nebudeme procházet pouze analýzou návratnosti cen, ale budeme studovat hodnoty měření investičního úspěchu. Proto určíme poměr výhry, faktor zisku a poměr ztráty zisku. Pro testování hypotéz doporučíme vhodné statistické testy. S cenami za období od ledna 2005 do října 2018 budeme pracovat pro 29 akciových společností, které jsou součástí indexu DJA.cze
dc.event18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019 (05.02.2019 - 07.02.2019, Bratislava)eng
dc.formatp. 967-976eng
dc.identifier.isbn978-1-5108-8214-0eng
dc.identifier.obd39884069eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10195/75138
dc.language.isoengeng
dc.peerreviewedyeseng
dc.publicationstatuspostprinteng
dc.publisherSlovenská technická univezita v Bratislaveeng
dc.relation.ispartof18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019eng
dc.relation.publisherversionhttp://evlm.stuba.sk/APLIMAT/indexe.htmeng
dc.rightspouze v rámci univerzitycze
dc.subjectCalendar anomalieseng
dc.subjectMonday effecteng
dc.subjectbehavior of stock priceseng
dc.subjecttesting of statistical hypothesiseng
dc.subjectWin Ratioeng
dc.subjectProfit Loss Ratioeng
dc.subjectProfit Factoreng
dc.subjectProfitabilityeng
dc.subjectKalendářní anomáliecze
dc.subjectpondělní efektcze
dc.subjectchování cen akciícze
dc.subjecttestování statistické hypotézycze
dc.subjectvýherní poměrcze
dc.subjectpoměr ztráty ziskucze
dc.subjectziskový faktorcze
dc.subjectziskovostcze
dc.titleMONDAY EFFECT ON STOCK PRICES: TESTING OF STATISTICAL HYPOTHESISeng
dc.title.alternativePondělní efekt: testování statistických hypotézcze
dc.typeConferenceObjecteng
dspace.entity.typePublication

Soubory

Původní svazek

Nyní se zobrazuje 1 - 1 z 1
Náhled
Název:
Pozdilkova_2019.doc
Velikost:
2.1 MB
Formát:
Microsoft Word
Pozdilkova_2019.doc (2.1 MB)

Kolekce

Publikační činnost akademických pracovníků UPCE / UPCE Research Outputs
Publikační činnost akademických pracovníků FEI / FEI Research Outputs