Publikace: MONDAY EFFECT ON STOCK PRICES: TESTING OF STATISTICAL HYPOTHESIS
Konferenční objektOmezený přístuppeer-reviewedpostprintNačítá se...
Soubory
Datum
Autoři
Pozdílková, Alena
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Nakladatel
Slovenská technická univezita v Bratislave
Abstrakt
The aim of this article will be to analyse one of calendar effects - Monday effect. In testing, we will not just go through analysing price returns, but we will study the values of the measurement of investment success. Therefore, we will determine the Win Ratio, Profit Factor, and Profit Loss Ratio. For hypothesis testing, we suggest appropriate statistical tests. We will work with the prices of the period from January 2005 to October 2018 for 29 stock companies that are part of the DJA index.
Popis
Klíčová slova
Calendar anomalies, Monday effect, behavior of stock prices, testing of statistical hypothesis, Win Ratio, Profit Loss Ratio, Profit Factor, Profitability, Kalendářní anomálie, pondělní efekt, chování cen akcií, testování statistické hypotézy, výherní poměr, poměr ztráty zisku, ziskový faktor, ziskovost