Modelování volatility akciových indexů

Faltysová, Alena

Publikace:
Modelování volatility akciových indexů

Diplomová práceopen access

dc.contributor.advisor	Zapletal, David
dc.contributor.author	Faltysová, Alena
dc.contributor.referee	Koudela, Libor
dc.date.accepted	2022-06-07
dc.date.accessioned	2022-07-02T04:53:18Z
dc.date.available	2022-07-02T04:53:18Z
dc.date.issued	2022
dc.date.submitted	2022-04-28
dc.description.abstract	Tato diplomová práce je zaměřena na popis analýzy časové řady se zaměřením na modely volatility. Cílem této práce je sestavení modelů vybraných akciových indexů, které využijeme k následné predikci a porovnání s realitou. Součástí práce je i samotné seznámení s akciovým trhem, akciovými indexy a možnostech jejich obchodování.	cze
dc.description.abstract-translated	This diploma thesis is focused on the description of time series analysis with a focus on volatility models. The aim of this thesis is to build models of selected stock indices, which we will use for subsequent prediction and comparison with reality. Part of the work is the introduction to the stock market, stock indices and their trading opportunities.	eng
dc.description.defence	Studentka přednesla obhajobu práce s názvem Modelování volatility akciových indexů. Tato diplomová práce se věnuje analýze časových řad se zaměřením na modely volatility. Cílem práce byla konstrukce modelů vybraných akciových indexů, které byly následně využity k predikci budoucího vývoje. Součástí práce je i samotné seznámení s akciovým trhem, akciovými indexy a možnostmi obchodování. Během rozpravy byly položeny dotazy dle posudku vedoucího a oponenta diplomové práce: Otázka 1.: Je možné říct, zda jsou hodnoty studovaných indexů v poslední době nějak zásadně ovlivněny probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině? Otázka 2.: Akciové indexy slouží nejen jako ukazatel vývoje trhu, ale i jako investiční nástroj. Představte si, že jsme v polovině března 2022 a Vy jste právě učinila predikci vývoje akciových indexů na základě modelování volatility, kterou popisujete ve své práci. Jakou strategii byste doporučila investorovi, jenž se rozhodl investovat např. do vývoje indexu SP 500? Studentka na otázky reagovala. Následně byly během rozpravy položeny doplňující dotazy: Otázka 3.: Jak jste vybírala časové období pro Vaši analýzu? Otázka 4.: Co v poslední době mělo na vývoj indexů největší vliv? Otázka 5.: Jaký je přínos Vaší diplomové práce? Studentka na otázky reagovala.	cze
dc.description.department	Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.description.grade	Dokončená práce s úspěšnou obhajobou	cze
dc.format	88 s.
dc.identifier.stag	41195
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10195/79839
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Univerzita Pardubice	cze
dc.rights	Bez omezení
dc.subject	akciový index	cze
dc.subject	časové řady	cze
dc.subject	Boxova-Jenkinsova metodologie	cze
dc.subject	modely volatility	cze
dc.subject	predikce	cze
dc.subject	stock indexes	eng
dc.subject	time series	eng
dc.subject	Box-Jenkins methodology	eng
dc.subject	volatility models	eng
dc.subject	prediction	eng
dc.thesis.degree-discipline	Management finančních institucí	cze
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.thesis.degree-name	Ing.
dc.thesis.degree-program	Ekonomika a management	cze
dc.title	Modelování volatility akciových indexů	cze
dc.title.alternative	Modeling volatility of stock indexes	eng
dc.type	diplomová práce	cze
dspace.entity.type	Publication