Publikace: Modelování volatility akciových indexů
Diplomová práceopen accessNačítá se...
Datum
Autoři
Faltysová, Alena
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Nakladatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Tato diplomová práce je zaměřena na popis analýzy časové řady se zaměřením na modely volatility. Cílem této práce je sestavení modelů vybraných akciových indexů, které využijeme k následné predikci a porovnání s realitou. Součástí práce je i samotné seznámení s akciovým trhem, akciovými indexy a možnostech jejich obchodování.
Popis
Klíčová slova
akciový index, časové řady, Boxova-Jenkinsova metodologie, modely volatility, predikce, stock indexes, time series, Box-Jenkins methodology, volatility models, prediction