Modely extrémních pojištěných škod v důsledku přírodních katastrof

Abstract

Pro modelování extrémních hodnot se využívají speciální metody. Cílem tohoto článku je aplikace dvou nejčastěji využívaných metod, kterými jsou metoda blokového maxima a metoda excedentů přes vysoký práh na reálná data o pojištěných škodách v důsledku přírodních katastrof a ukázka využití tohoto modelování pro pojistnou praxi. Analyzovaná data byla publikována zajišťovnou Swiss Re na jejich webových stránkách. Jsou využita data z období 2014-2016, kdy došlo k 218 katastrofickým událostem v důsledku přírodních vlivů. Podle zajišťovny Swiss Re je událost zařazena mezi katastrofické události, jestliže dojde k překročení minimálně jednoho z limitů, který se týká ekonomických škod, pojištěných škod anebo limitů o počtech postižených osob. Finanční stabilita pojišťoven i zajišťoven je ovlivněna extrémními pojistnými plněními. Proto je důležitá znalost pravděpodobnostních modelů těchto extrémních hodnot. Na základě odhadnutých parametrů těchto modelů lze odhadnout výšky budoucích pojištěných škod v důsledku přírodních katastrofických událostí. Tyto informace jsou důležité pro risk management pojišťoven a zajišťoven k nastavení a aktualizaci pojistného.