Publikace: Numerický model oceňování evropské kupní opce
Konferenční objektopen accessNačítá se...
Datum
Autoři
Seinerová, Kateřina
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Nakladatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
In this paper a mathematical model of European call options prizing is presented.
This model is based on reduced Black-Scholes partial differential equation, discretized
employing the finite difference method. The results of this model and of the exact solution of
Black-Scholes equation are compared.
Popis
Klíčová slova
Black-Scholes schema, European call options, PDE, Finite Difference Method