Digitální knihovna UPCE přechází na novou verzi. Omluvte prosím případné komplikace. / The UPCE Digital Library is migrating to a new version. We apologize for any inconvenience.

Publikace:
Kvantifikace rizik přírodních katastrof

Konferenční objektopen accesspeer-reviewedpublished version
Zobrazit minimální záznam
dc.contributor.authorPacáková, Vieracze
dc.contributor.authorJindrová, Pavlacze
dc.contributor.authorMusil, Tomášcze
dc.date.accessioned2017-05-11T10:42:35Z
dc.date.available2017-05-11T10:42:35Z
dc.date.issued2016cze
dc.description.abstractDopad katastrofických události na různé světové regiony se zvyšuje, a to jak četnost tak také intenzitu. Cílem tohoto příspěvku je charakteristika parametrických metod pro modelování extrémních historických škod ze světových přírodních katastrof. Příspěvek shrnuje relevantní teoretické výsledky metody extrémních hodnot (EVT) a metody překročení přes vysoký práh (EOT) a prezentuje výsledky těchto aplikací na data týkající se škod ze světových katastrofických událostí z období 2010-1014, které byly publikovány Swiss Re v časopise Sigma. V článku jsou prezentovány modely extrémních katastrofických škod výběrem specifických rozdělení pravděpodobnosti, kdy díky statistické analýze empirických dat určíme co nejlepší možný odhadem horní části rozdělení těchto hodnot. Tyto modely nám umožnily rizikovými mírami kvantifikovat rizika přírodních katastrof a katastrof způsobených lidskou činností.cze
dc.description.abstract-translatedCatastrophic events affect various regions of the world with increasing frequency and intensity. The aim of this paper is to describe parametric curve-fitting methods for modelling extreme historical losses of natural catastrophes in the world. Article summarizes relevant theoretical results of Extreme value theory (EVT) and Excess over Threshold Method (EOT) and presents results of their application to the data about amounts of damages in world catastrophe events in time period 2010-2014, published by Swiss Re studies Sigma. Article presents the models for extreme catastrophic losses by selecting particular probability distributions through statistical analysis of empirical data with the best possible estimate of the upper tail area. These models allowed us to quantify the risks of natural and man-made catastrophes by risk measures.eng
dc.eventŘízení a modelování finančních rizik : RMFR 2016 (05.09.2016 - 06.09.2016)cze
dc.formatp. 735-742cze
dc.identifier.isbn978-80-248-3994-3cze
dc.identifier.issn2464-6970cze
dc.identifier.obd39877708cze
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10195/67215
dc.language.isoczecze
dc.peerreviewedyescze
dc.project.IDSGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektorucze
dc.publicationstatuspublished versioncze
dc.publisherVysoká škola báňská-Technická univerzita Ostravacze
dc.relation.ispartofManaging and Modelling of Financial Risks : 8th International Scientific Conferencecze
dc.relation.publisherversionhttps://www.ekf.vsb.cz/rmfr/cs/sbornik/
dc.rightsopen accesscze
dc.subjectKatastrofické škodycze
dc.subjectmetoda blokového maximacze
dc.subjectmetoda přes vysoký práhcze
dc.subjectrozdělení extrémních hodnotcze
dc.subjectzobecněné Pareto rozdělenícze
dc.subjectmíry rizika.cze
dc.subjectCatastrophe losseseng
dc.subjectBlock maxima modelseng
dc.subjectExcess over Threshold Methodeng
dc.subjectExtreme value distributioneng
dc.subjectGeneralized Pareto Distributioneng
dc.subjectRisk measures.eng
dc.titleKvantifikace rizik přírodních katastrofcze
dc.title.alternativeQuantification of risks of natural catastropheseng
dc.typeConferenceObjectcze
dspace.entity.typePublication

Soubory

Původní svazek

Nyní se zobrazuje 1 - 1 z 1
Náhled
Název:
Ostrava_2016_Pacakova_Jindrova_Musil_final.pdf
Velikost:
666.39 KB
Formát:
Adobe Portable Document Format
Ostrava_2016_Pacakova_Jindrova_Musil_final.pdf (666.39 KB)

Kolekce

Publikační činnost akademických pracovníků UPCE / UPCE Research Outputs
Publikační činnost akademických pracovníků FES / FES Research Outputs