Publikace: Investiční strategie a optimalizace portfolia
Diplomová práceopen accessNačítá se...
Datum
Autoři
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Nakladatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá tématikou finančního investování a lineárního programování se zaměřením na optimalizaci investičního portfolia. V první části práce je přiblížena problematika finančního investování, popsány investiční nástroje, investiční strategie a metody optimalizace portfolia. V druhé části práce je obecně vysvětleno lineární programování a uveden ukázkový příklad na maximalizaci očekávaného výnosu pomocí lineárního programování. Třetí část se zaobírá sestavením investičního portfolia pro vybranou společnost a jeho optimalizací skrze lineární programování.
Popis
Klíčová slova
finanční investování, optimalizace portfolia, lineární programování, Simplexová metoda, Moderní teorie portfolia, MPT, ETF, investování, investiční strategie, metody optimalizace portfolia, očekávaný výnos, operační výzkum, financial investing, portfolio optimization, linear programming, Simplex method, Modern Portfolio Theory, MPT, ETF, investing, investment strategies, portfolio optimization methods, expected return, operations research