The Newest Czech Models for Prediction of Financial Corporate Bankrupt
Konferenční objektpeer-reviewedpostprintdc.contributor.author | Kuběnka, Michal | cze |
dc.date.accessioned | 2017-05-11T10:47:35Z | |
dc.date.available | 2017-05-11T10:47:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | eng |
dc.description.abstract | Since 2005 only 2 bankrupt models have appeared in the Czech Republic and Slovak Republic that would reflect/accentuate changes in national economies after the economic crisis in 2008 and would have a clear methodology. The bankrupt index of Karas and Režňáková (BIKR) and so called P´ model of authors Delina and Packová are concerned. The accuracy of BIKR model is expressed as the weighted average of sensitivity and specificity and achieves the value 91.71%. The predictive power of model P´ is expressed by the bankrupt prediction accuracy 21.26% and the bankrupt prediction return of 71.84%. The performed research has shown that the P´ model achieves higher model accuracy. The sample of 1220 active and 286 bankrupted companies (based on simple average of sensitivity and specificity) has achieved the accuracy of 84.46%. Undertaken research results lead to recommendation to apply the P´ model in business practice. | eng |
dc.description.abstract-translated | Od roku 2005 se v České republice a na Slovensku objevily pouze 2 nové bankrotní modely s jasnou metodikou, které by měly zohledňovat změny v národních ekonomikách po ekonomické krizi v roce 2008. Jedná se o Bankrotní index Karase a Režňákové (BIKR) a takzvaný P´ model autorů Deliny a Packové. Přesnost modelu BIKR je vyjádřena jako vážený průměr přesnosti a návratnosti a dosahuje hodnoty 91,71 %. Predikční síla P´ modelu je 21,26 % při predikci bankrotu a návratnosti 71,84 %. Provedené šetření ukázalo, že P´ model dosahuje vyšší přesnosti. Na vzorku 1220 aktivních a 286 zbankrotovaných podniků dosáhl přesnosti 84,46 %. Výsledky provedeného šetření vedou k doporučení aplikovat v podnikové praxi P´ model. | cze |
dc.event | Hradec Economic Days 2016 (02.02.2016 - 03.02.2016) | eng |
dc.format | p. 448-455 | eng |
dc.identifier.isbn | 978-80-7435-636-0 | eng |
dc.identifier.issn | 2464-6059 | eng |
dc.identifier.obd | 39877905 | eng |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10195/67285 | |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.peerreviewed | yes | eng |
dc.publicationstatus | postprint | eng |
dc.publisher | Univerzita Hradec Králové | eng |
dc.relation.ispartof | Hradec Economic Days 2016 : double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference | eng |
dc.relation.publisherversion | http://fim2.uhk.cz/hed/images/KOMPLET_16.pdf | |
dc.relation.publisherversion | https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1047/proceedings_2016_1.pdf | |
dc.rights | open acces | eng |
dc.subject | bankruptcy | eng |
dc.subject | prediction accuracy | eng |
dc.subject | P´ model | eng |
dc.subject | Index of Karas and Režňáková | eng |
dc.subject | bankrot | cze |
dc.subject | prediction accuracy | cze |
dc.subject | P´ model | cze |
dc.subject | Index Karase a Režňákové | cze |
dc.title | The Newest Czech Models for Prediction of Financial Corporate Bankrupt | eng |
dc.title.alternative | Nejnovější české modely pro predikci finančního bankrotu podniku | cze |
dc.type | ConferenceObject | eng |
Soubory
Původní svazek
1 - 1 z 1