Modely extrémních pojištěných škod v důsledku přírodních katastrof
ČlánekOtevřený přístuppeer-reviewedpublished versionDatum publikování
2020
Autoři
Vedoucí práce
Oponent
Název časopisu
Název svazku
Vydavatel
Abstrakt
Pro modelování extrémních hodnot se využívají speciální metody. Cílem tohoto článku je aplikace dvou nejčastěji využívaných metod, kterými jsou metoda blokového maxima a metoda excedentů přes vysoký práh na reálná data o pojištěných škodách v důsledku přírodních katastrof a ukázka využití tohoto modelování pro pojistnou praxi. Analyzovaná data byla publikována zajišťovnou Swiss Re na jejich webových stránkách. Jsou využita data z období 2014-2016, kdy došlo k 218 katastrofickým událostem v důsledku přírodních vlivů. Podle zajišťovny Swiss Re je událost zařazena mezi katastrofické události, jestliže dojde k překročení minimálně jednoho z limitů, který se týká ekonomických škod, pojištěných škod anebo limitů o počtech postižených osob. Finanční stabilita pojišťoven i zajišťoven je ovlivněna extrémními pojistnými plněními. Proto je důležitá znalost pravděpodobnostních modelů těchto extrémních hodnot. Na základě odhadnutých parametrů těchto modelů lze odhadnout výšky budoucích pojištěných škod v důsledku přírodních katastrofických událostí. Tyto informace jsou důležité pro risk management pojišťoven a zajišťoven k nastavení a aktualizaci pojistného.
Rozsah stran
p. 1017
ISSN
1211-555X
Trvalý odkaz na tento záznam
Projekt
Zdrojový dokument
Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, volume 28, issue: 1
Vydavatelská verze
https://editorial.upce.cz/1804-8048/28/1/1017
Přístup k e-verzi
open access (CC BY 4.0)
Název akce
ISBN
Studijní obor
Studijní program
Signatura tištěné verze
Umístění tištěné verze
Přístup k tištěné verzi
Klíčová slova
katastrofické události, model, model blokového maxima, metoda přes vysoký práh, pojištěné škody, přírodní katastrofy, catastrophic events, model, block maxima method, peaks over threshold method, insured losses, natural catastrophe
Endorsement
Review
item.page.supplemented
item.page.referenced
Creative Commons license
Except where otherwised noted, this item's license is described as open access (CC BY 4.0)