MONDAY EFFECT ON STOCK PRICES: TESTING OF STATISTICAL HYPOTHESIS
Konferenční objektOmezený přístuppeer-reviewedpostprint Náhled není k dispozici
Soubory
Datum publikování
2019
Autoři
Vedoucí práce
Oponent
Název časopisu
Název svazku
Vydavatel
Slovenská technická univezita v Bratislave
Abstrakt
The aim of this article will be to analyse one of calendar effects - Monday effect. In testing, we will not just go through analysing price returns, but we will study the values of the measurement of investment success. Therefore, we will determine the Win Ratio, Profit Factor, and Profit Loss Ratio. For hypothesis testing, we suggest appropriate statistical tests. We will work with the prices of the period from January 2005 to October 2018 for 29 stock companies that are part of the DJA index.
Rozsah stran
p. 967-976
ISSN
Trvalý odkaz na tento záznam
Projekt
Zdrojový dokument
18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019
Vydavatelská verze
http://evlm.stuba.sk/APLIMAT/indexe.htm
Přístup k e-verzi
pouze v rámci univerzity
Název akce
18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019 (05.02.2019 - 07.02.2019, Bratislava)
ISBN
978-1-5108-8214-0
Studijní obor
Studijní program
Signatura tištěné verze
Umístění tištěné verze
Přístup k tištěné verzi
Klíčová slova
Calendar anomalies, Monday effect, behavior of stock prices, testing of statistical hypothesis, Win Ratio, Profit Loss Ratio, Profit Factor, Profitability, Kalendářní anomálie, pondělní efekt, chování cen akcií, testování statistické hypotézy, výherní poměr, poměr ztráty zisku, ziskový faktor, ziskovost