Portfolio optimization for risk averse and risk seeking investor
Konferenční objektOmezený přístuppeer-reviewedpostprintDatum publikování
2018
Autoři
Vedoucí práce
Oponent
Název časopisu
Název svazku
Vydavatel
Slovenská technická univezita v Bratislave
Abstrakt
The goal of this work is to optimize portfolio for two types of investors: risk averse and risk seeking investor. The main purpose of optimization is to make the highest profit as possible in investing into the mutual funds with bearable risk corresponding to investor's profile. As input to this work is selection from equity, bond and commodity funds offered by ČSOB Asset management, because of the largest offer on the Czech market.
Rozsah stran
p. 434-441
ISSN
Trvalý odkaz na tento záznam
Projekt
Zdrojový dokument
17th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2018 : proceedings
Vydavatelská verze
Přístup k e-verzi
pouze v rámci univerzity
Název akce
17th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2018 (06.02.2018 - 08.02.2018, Bratislava)
ISBN
978-80-227-4765-3
Studijní obor
Studijní program
Signatura tištěné verze
Umístění tištěné verze
Přístup k tištěné verzi
Klíčová slova
Portfolio optimization, Profitability, Simplex method, Volatility, Yield