Diskrétní modelování Black-Scholesovy formule
Bakalářská práceOtevřený přístupDatum publikování
2016
Autoři
Vedoucí práce
Oponent
Název časopisu
Název svazku
Vydavatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Předmětem bakalářské práce je provést s využitím výpočetních nástrojů diskrétní simulaci vývoje cen opcí. Začátek práce je věnován historii a úvodu do teorie opcí. Následuje část věnovaná Blackovu-Scholesovu modelu, ve které jsou uvedeny předpoklady. Závěr práce se věnuje diskrétní simulaci vývoje cen opcí pomocí Blackovy-Scholesovy formule.
Rozsah stran
43 s.
ISSN
Trvalý odkaz na tento záznam
Projekt
Zdrojový dokument
Vydavatelská verze
Přístup k e-verzi
Bez omezení
Název akce
ISBN
Studijní obor
Management finančních rizik
Studijní program
Systémové inženýrství a informatika
Signatura tištěné verze
D35984
Umístění tištěné verze
Univerzitní knihovna (studovna)
Přístup k tištěné verzi
Klíčová slova
opce, oceňování opcí, Blackův-Scholesův model, option, option valuation, Black- Scholes model