Digitální knihovna UPCE přechází na novou verzi. Omluvte prosím případné komplikace. / The UPCE Digital Library is migrating to a new version. We apologize for any inconvenience.

Publikace:
Durace a konvexita dluhopisu

Bakalářská práceopen access
Zobrazit minimální záznam
dc.contributor.advisorKoudela, Libor
dc.contributor.authorKaralová, Lenka
dc.date.accepted2023-05-30
dc.date.accessioned2023-06-05T07:48:08Z
dc.date.available2023-06-05T07:48:08Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-04-28
dc.description.abstractV této bakalářské práci se zabýváme dluhopisy, jejich oceňováním a závislosti na změnu úrokové míry. V první části uvádíme několik základních charakteristik a členění dluhopisu. Dále vysvětlujeme pojmy durace, konvexita dluhopisu a imunizace dluhopisového portfolia. V druhé části bakalářské práce sestavujeme modelové dluhopisové portfolio, z kterého vypočítáme duraci a konvexitu, abychom mohli sestavit imunizované dluhopisové portfolio.cze
dc.description.abstract-translatedIn this bachelor's thesis, we deal with bonds, their valuation and dependence on interest rate changes. In the first part, we present several basic characteristics and breakdown of the bond. Next, we explain the concepts of bond duration, bond convexity and bond portfolio immunization. In the second part of the bachelor's thesis, we compile a model bond portfolio, from which we calculate the duration and convexity, so that we can compile an immunized bond portfolio.eng
dc.description.defenceStudentka přednesla obhajobu práce s názvem Durace a konvexita dluhopisu. Cílem práce bylo sestavit imunizované dluhopisové portfolio. Vedle základních charakteristik dluhopisů objasnit závislost změny ceny dluhopisu na změně úrokové míry a vysvětlit pojmy durace a konvexita, které budou využity při sestavování portfolia. Během rozpravy byly položeny dotazy dle posudku vedoucího bakalářské práce: Otázka 1.: Výpočty durace a konvexity (vzorec (6) resp. (14)) jsou uvedeny pro případ kupónových dluhopisů, které jsou skutečně nejběžnější. Můžete uvést, jak by se počítaly hodnoty těchto ukazatelů v případě bezkupónového dluhopisu a dluhopisu bez doby splatnosti (konzoly)? Studentka na otázku reagovala. Následně byly během rozpravy položeny doplňující dotazy: Otázka 2.: Jak byly stanoveny váhy dluhopisů na straně 31? Otázka 3.: Co je to imunizované portfolio? Otázka 4.: Jaké faktory mají vliv na cenu dluhopisu? Jaký je vztah mezi cenou dluhopisu a tržní úrokovou sazbou? Studentka na otázky reagovala.cze
dc.description.departmentFakulta ekonomicko-správnícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.format35 s.
dc.identifier.stag45235
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10195/80837
dc.language.isocze
dc.publisherUniverzita Pardubicecze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectdluhopisycze
dc.subjectrizikocze
dc.subjectTaylorův polynomcze
dc.subjectduracecze
dc.subjectkonvexitacze
dc.subjectdluhopisové portfoliocze
dc.subjectimunizacecze
dc.subjectbondseng
dc.subjectriskeng
dc.subjectTaylor polynomialeng
dc.subjectdurationeng
dc.subjectconvexityeng
dc.subjectbond portfolioeng
dc.subjectimmunizationeng
dc.thesis.degree-disciplineManagement finančních institucícze
dc.thesis.degree-grantorUniverzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správnícze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcze
dc.titleDurace a konvexita dluhopisucze
dc.title.alternativeDuration and convexity of the bondeng
dc.typebakalářská prácecze
dspace.entity.typePublication

Soubory

Původní svazek

Nyní se zobrazuje 1 - 2 z 2
Náhled
Název:
KaralovaL_DuraceKonvexita_LK_2023.pdf
Velikost:
852.97 KB
Formát:
Adobe Portable Document Format
Popis:
Plný text práce
Plný text práce (852.97 KB)
Náhled
Název:
KoudelaL_DuraceKonvexita_LK_2023.pdf
Velikost:
163.53 KB
Formát:
Adobe Portable Document Format
Popis:
Posudek vedoucího práce
Posudek vedoucího práce (163.53 KB)

Kolekce

Bakalářské práce / Bachelor's works ÚMKM FES (Bc.)
Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.