Publikace: Durace a konvexita dluhopisu
Bakalářská práceopen accessNačítá se...
Datum
Autoři
Karalová, Lenka
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Nakladatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
V této bakalářské práci se zabýváme dluhopisy, jejich oceňováním a závislosti na změnu úrokové míry. V první části uvádíme několik základních charakteristik a členění dluhopisu. Dále vysvětlujeme pojmy durace, konvexita dluhopisu a imunizace dluhopisového portfolia. V druhé části bakalářské práce sestavujeme modelové dluhopisové portfolio, z kterého vypočítáme duraci a konvexitu, abychom mohli sestavit imunizované dluhopisové portfolio.
Popis
Klíčová slova
dluhopisy, riziko, Taylorův polynom, durace, konvexita, dluhopisové portfolio, imunizace, bonds, risk, Taylor polynomial, duration, convexity, bond portfolio, immunization