Publikace: Metody oceňování opcí a jejich aplikace
Diplomová práceOmezený přístupNačítá se...
Datum
Autoři
Papoušková, Monika
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Nakladatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Diplomová práce se zabývá základní teorií finančních derivátů, definuje metody oceňování opcí - analytické a simulační metody a binomické stromy. Zabývá se faktory, které ovlivňují cenu opce. Dále je definován Black-Scholesův model, binomický model a simulace Monte Carlo. Vybrané modely jsou aplikovány. Teorie se opírá o informace z odborné literatury na toto téma.
Popis
Klíčová slova
binomický model, Black-Scholes, finanční deriváty, Hull-White, Monte Carlo, opce, binomial model, Black-Scholes, financial derivatives, Hull-White, Monte Carlo, options