Metody oceňování opcí a jejich aplikace

Papoušková, Monika

Publikace:
Metody oceňování opcí a jejich aplikace

Diplomová práceOmezený přístup

dc.contributor.advisor	Jindrová, Pavla	cze
dc.contributor.author	Papoušková, Monika
dc.contributor.referee	Pacáková, Viera	cze
dc.date.accepted	2012	cze
dc.date.accessioned	2012-07-15T22:43:13Z
dc.date.available	2012-07-15T22:43:13Z
dc.date.issued	2012
dc.description.abstract	Diplomová práce se zabývá základní teorií finančních derivátů, definuje metody oceňování opcí - analytické a simulační metody a binomické stromy. Zabývá se faktory, které ovlivňují cenu opce. Dále je definován Black-Scholesův model, binomický model a simulace Monte Carlo. Vybrané modely jsou aplikovány. Teorie se opírá o informace z odborné literatury na toto téma.	cze
dc.description.abstract-translated	Diploma thesis deals with the basic theory of the financial derivatives, defines the methods of option pricing - analytical and simulation methods and binomial trees. It deals with the factors that influence the price of the option. Black-Scholes model, binomial model and Monte Carlo simulation are defined. Selected models are applied. The theory is based on information from literature on this topic.	eng
dc.description.defence	Diplomantka seznámila komisi se svojí diplomovou prací na téma Metody oceňování opcí a jejich aplikace. Cílem práce bylo teoreticky popsat a aplikovat vybrané metody oceňování opcí. Na závěr student odpověděla na otázky komise.	cze
dc.description.department	Ústav matematiky	cze
dc.description.grade	Dokončená práce s úspěšnou obhajobou	cze
dc.format	69 s.	cze
dc.format.extent	2356192 bytes	cze
dc.format.mimetype	application/pdf	cze
dc.identifier	Univerzitní knihovna (sklad)	cze
dc.identifier.signature	D25895
dc.identifier.stag	16826	cze
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10195/46239
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Univerzita Pardubice	cze
dc.rights	Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.4.2017	cze
dc.subject	binomický model	cze
dc.subject	Black-Scholes	cze
dc.subject	finanční deriváty	cze
dc.subject	Hull-White	cze
dc.subject	Monte Carlo	cze
dc.subject	opce	cze
dc.subject	binomial model	eng
dc.subject	Black-Scholes	eng
dc.subject	financial derivatives	eng
dc.subject	Hull-White	eng
dc.subject	Monte Carlo	eng
dc.subject	options	eng
dc.thesis.degree-discipline	Pojistné inženýrství	cze
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.thesis.degree-name	Ing.	cze
dc.thesis.degree-program	Systémové inženýrství a informatika	cze
dc.title	Metody oceňování opcí a jejich aplikace	cze
dc.title.alternative	Option Pricing Methods and Their Applications	eng
dc.type	diplomová práce	cze
dspace.entity.type	Publication