Digitální knihovna UPCE přechází na novou verzi. Omluvte prosím případné komplikace. / The UPCE Digital Library is migrating to a new version. We apologize for any inconvenience.

Publikace:
Modelování finančních časových řad pomocí vybraného stochastického modelu

Diplomová práceopen access
Zobrazit minimální záznam
dc.contributor.advisorPanuš, Jan
dc.contributor.authorSrkalová, Eva
dc.date.accepted2012
dc.date.accessioned2012-10-13T09:03:45Z
dc.date.available2012-10-13T09:03:45Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá modelováním vybraných finančních časových řad pomocí vybraného stochastického procesu a jejich předpovědí. Jsou zde přiblíženy termíny jako model a modelování. V další kapitole jsou popsány časové řady, finanční časové řady, jejich předpoklady a charakteristiky. Čtvrtá část popisuje Boxovu-Jenkinsovu metodologii, její konstrukci a modely stacionárních a nestacionárních časových řad. Závěr této práce je věnován experimentální části, která se zabývá modelováním indexu S&P 500 a kurzu GBP/USD pomocí procesů ARIMA. Cílem této diplomové práce je nalezení vhodného modelu a následná predikce daných finančních časových řad.cze
dc.description.abstract-translatedDiploma thesis deals with the modeling of financial time series using the selected stochastic model and its predictions. Terms are approximated as a model and modeling. The next chapter describes the time series, financial time series, their assumptions and characteristics. The fourth section describes the methodology of Box-Jenkins, its structure and models of stationary and non-stationary time series. The conclusion of this work is devoted to the experimental section, which deals with modeling using the index S&P 500 and course of GBP/USD using ARIMA processes. The aim of this thesis is to find a suitable model and subsequent prediction of the financial time series.eng
dc.description.defenceStudentka seznámila komisi s výsledky své diplomové práce na téma: Modelování finančních časových řad pomocí vybraného stochastického modelu. Studentka definovala cíl, postup jeho řešení a nakonec prezentovala výstupy své práce. Během obhajoby se studentka vyjádřila k posudkům a následně odpovídala na otázky: Řešila jste při hodnocení modelů i využití vyšších řádů? Dále se řešila problematika použitých metod, řádů a vlivu svátků na vývoj časové řady.cze
dc.description.departmentÚstav systémového inženýrství a informatikycze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.format75 s.cze
dc.format.extent3276493 bytescze
dc.format.mimetypeapplication/pdfcze
dc.identifierUniverzitní knihovna (studovna)cze
dc.identifier.signatureD27231cze
dc.identifier.stag11327cze
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10195/48476
dc.language.isocze
dc.publisherUniverzita Pardubicecze
dc.rightsBez omezenícze
dc.subjectmodelovánícze
dc.subjectfinanční časové řadycze
dc.subjectBox-Jenkinsova metodologiecze
dc.subjectstochastický procescze
dc.subjectpredikcecze
dc.subjectmodelingeng
dc.subjectfinancial time serieseng
dc.subjectBox-Jenkins methodologyeng
dc.subjectstochastic processeng
dc.subjectpredictioneng
dc.thesis.degree-disciplineInformatika ve veřejné správěcze
dc.thesis.degree-grantorUniverzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správnícze
dc.thesis.degree-nameIng.cze
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacze
dc.titleModelování finančních časových řad pomocí vybraného stochastického modelucze
dc.title.alternativeModeling financial time series using the selected stochastic modeleng
dc.typediplomová prácecze
dspace.entity.typePublication

Soubory

Původní svazek

Nyní se zobrazuje 1 - 1 z 1
Náhled
Název:
SrkalovaE_ModelovaniFinancnich_JP_2012.pdf
Velikost:
3.12 MB
Formát:
Adobe Portable Document Format
Popis:
diplomová práce
diplomová práce (3.12 MB)

Kolekce

Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.
Diplomové práce / Theses ÚSII FES (Ing.)