Publikace: Modelování finančních časových řad pomocí vybraného stochastického modelu
Diplomová práceopen accessNačítá se...
Soubory
Datum
Autoři
Srkalová, Eva
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Nakladatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Diplomová práce se zabývá modelováním vybraných finančních časových řad pomocí vybraného stochastického procesu a jejich předpovědí. Jsou zde přiblíženy termíny jako model a modelování. V další kapitole jsou popsány časové řady, finanční časové řady, jejich předpoklady a charakteristiky. Čtvrtá část popisuje Boxovu-Jenkinsovu metodologii, její konstrukci a modely stacionárních a nestacionárních časových řad. Závěr této práce je věnován experimentální části, která se zabývá modelováním indexu S&P 500 a kurzu GBP/USD pomocí procesů ARIMA. Cílem této diplomové práce je nalezení vhodného modelu a následná predikce daných finančních časových řad.
Popis
Klíčová slova
modelování, finanční časové řady, Box-Jenkinsova metodologie, stochastický proces, predikce, modeling, financial time series, Box-Jenkins methodology, stochastic process, prediction