Publikace: Využití Box-Jenkinsových modelů v investičním životním pojištění
Diplomová práceopen accessNačítá se...
Datum
Autoři
Librová, Milada
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Nakladatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Diplomová práce se zabývá analýzou finančních časových řad. Jsou uvedeny přístupy, které se v dnešní době používají k modelování rutinní korelovanosti v časových pozorováních v praxi, jako jsou lineární modely typu ARMA a nelineární modifikace do podoby modelů typu GARCH. Tyto modely jsou aplikovány na konkrétním příkladě finanční časové řady z oblasti investičních fondů.
Popis
Klíčová slova
Box-Jenkinsova metodologie, finanční časové řady, analýza časových řad, modely ARMA, modely GARCH, investiční životní pojištění, fondy, Box-Jenkins methodology, financial time series, time series analysis, ARMA models, GARCH models, investment life insurance, stocks