Využití Box-Jenkinsových modelů v investičním životním pojištění

Librová, Milada

Publikace:
Využití Box-Jenkinsových modelů v investičním životním pojištění

Diplomová práceopen access

dc.contributor.advisor	Panuš, Jan	cze
dc.contributor.author	Librová, Milada
dc.date.accepted	2012	cze
dc.date.accessioned	2012-07-15T22:40:01Z
dc.date.available	2012-07-15T22:40:01Z
dc.date.issued	2012
dc.description.abstract	Diplomová práce se zabývá analýzou finančních časových řad. Jsou uvedeny přístupy, které se v dnešní době používají k modelování rutinní korelovanosti v časových pozorováních v praxi, jako jsou lineární modely typu ARMA a nelineární modifikace do podoby modelů typu GARCH. Tyto modely jsou aplikovány na konkrétním příkladě finanční časové řady z oblasti investičních fondů.	cze
dc.description.abstract-translated	Diploma thesis deals with the analysis of financial time series. Provides the current approaches, which are used to model the routine correlation in time observations in practice, such as linear ARMA models and nonlinear modifications into a GARCH-type models. These models are applied to the practical example of financial time series in the field of investment stocks.	eng
dc.description.defence	Diplomantka seznámila komisi se svojí diplomovou prací na téma Využití Box-Jenkinsových modelů v životním pojištění. Cílem práce byla analýza časové řady, jejíž data pocházejí s pojišťovnictví a to pomocí Box-Jenkinsonovy metodologie. Na závěr studentka odpověděla na otázku komise: Porovnejte výhody a nevýhody hybridních modelů s vámi použitými modely.	cze
dc.description.department	Ústav systémového inženýrství a informatiky	cze
dc.description.grade	Dokončená práce s úspěšnou obhajobou	cze
dc.format	70 s.	cze
dc.format.extent	2779087 bytes	cze
dc.format.mimetype	application/pdf	cze
dc.identifier	Univerzitní knihovna (sklad)	cze
dc.identifier.signature	D25744
dc.identifier.stag	16907	cze
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10195/45653
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Univerzita Pardubice	cze
dc.rights	Bez omezení	cze
dc.subject	Box-Jenkinsova metodologie	cze
dc.subject	finanční časové řady	cze
dc.subject	analýza časových řad	cze
dc.subject	modely ARMA	cze
dc.subject	modely GARCH	cze
dc.subject	investiční životní pojištění	cze
dc.subject	fondy	cze
dc.subject	Box-Jenkins methodology	eng
dc.subject	financial time series	eng
dc.subject	time series analysis	eng
dc.subject	ARMA models	eng
dc.subject	GARCH models	eng
dc.subject	investment life insurance	eng
dc.subject	stocks	eng
dc.thesis.degree-discipline	Pojistné inženýrství	cze
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.thesis.degree-name	Ing.	cze
dc.thesis.degree-program	Systémové inženýrství a informatika	cze
dc.title	Využití Box-Jenkinsových modelů v investičním životním pojištění	cze
dc.title.alternative	Using Box-Jenkins models in investment life insurance	eng
dc.type	diplomová práce	cze
dspace.entity.type	Publication