Publikace: Diskrétní modelování Black-Scholesovy formule
Bakalářská práceopen accessNačítá se...
Datum
Autoři
Lábr, Jaroslav
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Nakladatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Předmětem bakalářské práce je provést s využitím výpočetních nástrojů diskrétní simulaci vývoje cen opcí. Začátek práce je věnován historii a úvodu do teorie opcí. Následuje část věnovaná Blackovu-Scholesovu modelu, ve které jsou uvedeny předpoklady. Závěr práce se věnuje diskrétní simulaci vývoje cen opcí pomocí Blackovy-Scholesovy formule.
Popis
Klíčová slova
opce, oceňování opcí, Blackův-Scholesův model, option, option valuation, Black- Scholes model