Kvantifikace rizika pojišťovny v souvislosti se stanovením pojistného

Hýblová, Renáta

Publikace:
Kvantifikace rizika pojišťovny v souvislosti se stanovením pojistného

Diplomová práceOmezený přístup

dc.contributor.advisor	Pacáková, Viera	cze
dc.contributor.author	Hýblová, Renáta
dc.contributor.referee	Gogola, Ján	cze
dc.date.accepted	2013	cze
dc.date.accessioned	2013-07-20T01:55:57Z
dc.date.available	2013-07-20T01:55:57Z
dc.date.issued	2013
dc.description.abstract	Pojišťovny jsou při své činnosti vystaveny mnoha rizikům a pro management pojišťovny, i pro dohled nad její činností je třeba tato rizika kvantifikovat. Míry rizika umožňují pojišťovně správně stanovit dostatečný vlastní kapitál, i adekvátní pojistné. Cílem diplomové práce je teoreticky popsat možnosti měření rizik pojišťovny v souvislosti se stanovením pojistného a prezentovat popsané metody na praktické ukázce jejích aplikace.	cze
dc.description.abstract-translated	An insurance company is in their activities exposed to many risks and so for management of insurance company and for the supervision of its activities is need to quantify these risks. Measures of risks enable to the insurance company right define sufficient equity capital and adequately premium. The goal of my thesis is theoretically describe the options of measuring risks in insurance companies in connection with setting premiums and to present the methods by the practical demonstration of its application.	eng
dc.description.defence	Packáková děkuje za prezentaci matematicky náročné práce. Míry rizika nejsou součástí vyučovaných předmětů, vše si nastudovala samostatně. Zvládla dobře i jazykovou barieru. Podařilo se jí správně aplikovat kolektivní riziko a výpočty. Zapletal klade otázky z posudku oponenta. Pacáková: výhody využití Paretova rozdělení? U jakého ukazatele využijete? Jakou charakteristiku? Jirava: str. 49 Co jsou extremní čísla v řádech bilionů?	cze
dc.description.department	Ústav matematiky a kvantitativních metod	cze
dc.description.grade	Dokončená práce s úspěšnou obhajobou	cze
dc.format	69 s.	cze
dc.format.extent	1834404 bytes	cze
dc.format.mimetype	application/pdf	cze
dc.identifier	Univerzitní knihovna (studovna)	cze
dc.identifier.signature	D28959	cze
dc.identifier.stag	19506	cze
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10195/52397
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Univerzita Pardubice	cze
dc.rights	Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 29.4.2023	cze
dc.subject	míry rizika	cze
dc.subject	koherentní míry rizika	cze
dc.subject	hodnota v riziku	cze
dc.subject	krajní podmíněné očekávání	cze
dc.subject	podmíněná hodnota v riziku	cze
dc.subject	kolektivní model rizika	cze
dc.subject	risk measures	eng
dc.subject	coherent risk measures	eng
dc.subject	value-at-risk	eng
dc.subject	conditional tail expectation	eng
dc.subject	conditional value-at-risk	eng
dc.subject	collective risk model	eng
dc.thesis.degree-discipline	Pojistné inženýrství	cze
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.thesis.degree-name	Ing.	cze
dc.thesis.degree-program	Systémové inženýrství a informatika	cze
dc.title	Kvantifikace rizika pojišťovny v souvislosti se stanovením pojistného	cze
dc.title.alternative	Quantification of risk of insurance company in connection with the determination of premium	eng
dc.type	diplomová práce	cze
dspace.entity.type	Publication