Publikace: Kvantifikace rizika pojišťovny v souvislosti se stanovením pojistného
Diplomová práceOmezený přístupNačítá se...
Datum
Autoři
Hýblová, Renáta
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Nakladatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Pojišťovny jsou při své činnosti vystaveny mnoha rizikům a pro management pojišťovny, i pro dohled nad její činností je třeba tato rizika kvantifikovat. Míry rizika umožňují pojišťovně správně stanovit dostatečný vlastní kapitál, i adekvátní pojistné. Cílem diplomové práce je teoreticky popsat možnosti měření rizik pojišťovny v souvislosti se stanovením pojistného a prezentovat popsané metody na praktické ukázce jejích aplikace.
Popis
Klíčová slova
míry rizika, koherentní míry rizika, hodnota v riziku, krajní podmíněné očekávání, podmíněná hodnota v riziku, kolektivní model rizika, risk measures, coherent risk measures, value-at-risk, conditional tail expectation, conditional value-at-risk, collective risk model