Tvorba kurzových predikčních modelů

Resutik, Marek

Publikace:
Tvorba kurzových predikčních modelů

Diplomová práceopen access

dc.contributor.advisor	Černohorská, Liběna
dc.contributor.author	Resutik, Marek
dc.contributor.referee	Koťátková Stránská, Pavla
dc.date.accepted	2025-06-05
dc.date.accessioned	2025-07-07T07:36:22Z
dc.date.issued	2025
dc.date.submitted	2025-04-30
dc.description.abstract	Cílem práce je charakterizovat predikční modely ve všeobecném pojetí, včetně jejich využití. Dále bude popsána metodika tvorby kurzových predikčních modelů a určení faktorů, které měly nejvyšší podíl na vývoj zvolených kurzů. V rámci predikčních modelů budou sledovány veličiny finančních trhů. Bodové předpovědi a jejich intervaly spolehlivosti, spočtené na základě odhadnutých kurzových predikčních modelů byly vyhodnoceny jako uspokojivě spolehlivé. Při analýze směnných kurzů vybraných měnových párů byla identifikována řada částečných determinantů. Dále byl pro každý vybraný měnový pár identifikován jeden plnohodnotný determinant směnného kurzu. Předmětem analýzy byly směnné kurzy měnových párů USD/EUR, EUR/CZK a USD/CZK.	cze
dc.description.abstract-translated	The aim of this thesis is to characterize prediction models in general terms, including their use. It will also describe the methodology of creating exchange rate prediction models and the identification of factors that had the highest contribution to the development of the selected exchange rates. Financial market variables will be examined within the framework of the prediction models. The point forecasts and their confidence intervals, calculated on the basis of the estimated exchange rate prediction models, were evaluated as satisfyingly reliable. A number of partial determinants were identified in the analysis of exchange rates of selected currency pairs. In addition, one full-fledged exchange rate determinant was identified for each selected currency pair. The exchange rates of the USD/EUR, EUR/CZK and USD/CZK currency pairs were analysed.	eng
dc.description.defence	Student přednesl obhajobu práce s názvem Tvorba kurzových predikčních modelů. Cílem práce je charakterizovat predikční modely ve všeobecném pojetí, včetně jejich využití. Dále bude popsána metodika tvorby kurzových predikčních modelů a určení faktorů, které měly nejvyšší podíl na vývoj zvolených kurzů. Otázky vedoucího: 1:Jaké statistické metody byly použity pro stanovení predikčních kurzových modelů a jaké jsou jejich hlavní výhody a nevýhody? 2:Jaké konkrétní krátkodobé determinanty směnných kurzů byly identifikovány a jaký byl jejich vliv na přesnost predikčních modelů? Otázky oponenta: 1:K obhajobě pokládám otázku: Vychází odhady parametrů Vašich modelů v souladu s ekonomickou intuicí? Své odpovědi demonstrujte nejlépe prostřednictvím grafů. Jsou získané odhady Vašich modelů v čase stabilní, anebo poukazují na přítomnost strukturálních změn? Doplňující otázky komise: 1: Dělal jste predikci na 19 dní nebo hodnot? 2: Proč jste nepracoval s dlouhodobými úrokovými sazbami? 3: Implementoval jste nějaké futures nebo forward? 4: Jak jste vybral Vašich 9 determinantů, které ovlivňují volatilitu kurzu? 5: Z jaké odborné literatury vycházíte pro volbu determinantů? 6: Kde byste vzal forwardy? Student na otázky reagoval správně a v problematice se dokázal perfektně orientovat.	cze
dc.description.department	Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.description.grade	Dokončená práce s úspěšnou obhajobou	cze
dc.format	115 s.
dc.identifier.stag	49714
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10195/85154
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Univerzita Pardubice	cze
dc.rights	Bez omezení
dc.subject	determinanty směnného kurzu	cze
dc.subject	směnný kurz	cze
dc.subject	kurzový predikční model	cze
dc.subject	model volatility	cze
dc.subject	regresní analýza	cze
dc.subject	exchange rate determinants	eng
dc.subject	exchange rate	eng
dc.subject	exchange rate prediction model	eng
dc.subject	volatility model	eng
dc.subject	regression analysis	eng
dc.thesis.degree-discipline	Management finančních institucí	cze
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní	cze
dc.thesis.degree-name	Ing.
dc.thesis.degree-program	Ekonomika a management	cze
dc.title	Tvorba kurzových predikčních modelů	cze
dc.title.alternative	Creation of exchange rate prediction models	eng
dc.type	diplomová práce	cze
dspace.entity.type	Publication