Publikace: Tvorba kurzových predikčních modelů
Diplomová práceopen accessNačítá se...
Datum
Autoři
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Nakladatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Cílem práce je charakterizovat predikční modely ve všeobecném pojetí, včetně jejich využití. Dále bude popsána metodika tvorby kurzových predikčních modelů a určení faktorů, které měly nejvyšší podíl na vývoj zvolených kurzů. V rámci predikčních modelů budou sledovány veličiny finančních trhů. Bodové předpovědi a jejich intervaly spolehlivosti, spočtené na základě odhadnutých kurzových predikčních modelů byly vyhodnoceny jako uspokojivě spolehlivé. Při analýze směnných kurzů vybraných měnových párů byla identifikována řada částečných determinantů. Dále byl pro každý vybraný měnový pár identifikován jeden plnohodnotný determinant směnného kurzu. Předmětem analýzy byly směnné kurzy měnových párů USD/EUR, EUR/CZK a USD/CZK.
Popis
Klíčová slova
determinanty směnného kurzu, směnný kurz, kurzový predikční model, model volatility, regresní analýza, exchange rate determinants, exchange rate, exchange rate prediction model, volatility model, regression analysis