Digitální knihovna UPCE přechází na novou verzi. Omluvte prosím případné komplikace. / The UPCE Digital Library is migrating to a new version. We apologize for any inconvenience.

Publikace:
The Impact of the Financial Crisis on Integration of Bond Markets in the European Union

Konferenční objektOmezený přístuppeer-reviewedpostprint
Zobrazit minimální záznam
dc.contributor.authorČernohorský Jan
dc.contributor.authorKynclová Lucie
dc.date.accessioned2016-11-14T08:19:29Z
dc.date.available2016-11-14T08:19:29Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractThe aim of the paper is to evaluate the impact of the financial crisis on the integration of bond markets in the European Union (EU). The initial indicator is the average yield of medium-term government bonds in individual EU countries. Consequently, the 2005 – 2011 time period has been divided into two periods - before the financial crisis and during the financial crisis, and after the financial crisis. Furthermore, we have used the one-factor analysis of variance ANOVA and then compared the mean values in the indicated periods. In order for ANOVA to be carried out, first the assumptions of normality and homogeneity of variances of survey data have to be tested. Here we apply Shapiro-Wilk test for testing the normality and Bartlett's test for testing the homogeneity of variances. The result of the procedure is a statement that the integration of bond markets in the EU has been deepened, despite the financial crisiseng
dc.description.abstract-translatedCílem tohoto příspěvku je vyhodnotit dopad finanční krize na integraci dluhopisových trhů v Evropské unii (EU). Výchozím ukazatelem je průměrný výnos střednědobých státních dluhopisů v jednotlivých zemích EU. Časový úsek let 2005 - 2011 je rozdělen na dvě období - před vypuknutím finanční krize a v době finanční krize, respektive po finanční krizi. Dále používáme jedno-faktorovou analýzu rozptylu ANOVA, pomocí níž jsou hodnoty ukazatelů porovnávány v uvedených obdobích. K tomu, aby mohla být provedena ANOVA, musí být splněny předpoklady normality a homogenity rozptylů zkoumaných dat. Zde je použit Shapiro - Wilkův test k ověření normality a Bartlettův test k ověření homogenity odchylek. Výsledkem výpočtů je závěr, že integrace dluhopisových trhů v EU byla ve zkoumaném období prohloubena, a to navzdory finanční krizi.cze
dc.event14th International Conference on Finance and Banking Financial Regulation and Supervision in the Ater-Crisis Period (16.10.2013 - 17.10.2013)eng
dc.formatp. 62-72eng
dc.identifier.isbn978-80-7248-939-8eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.obd39873630
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10195/66455
dc.identifier.wos000345575000006eng
dc.language.isoeng
dc.peerreviewedyeseng
dc.publicationstatuspostprinteng
dc.publisherSlezská univerzita v Opavěeng
dc.relation.ispartofProceedings of the 14th International Conference on Finance and Bankingeng
dc.rightsPouze v rámci univerzityeng
dc.subjectintegration of bond marketeng
dc.subjectfinancial crisiseng
dc.subjectEuropean Unioneng
dc.subjectANOVAeng
dc.subjectintegrace dluhopisových trhůcze
dc.subjectfinanční krizecze
dc.subjectEvropská uniecze
dc.subjectANOVAcze
dc.titleThe Impact of the Financial Crisis on Integration of Bond Markets in the European Unioneng
dc.title.alternativeVliv finanční krize na integraci dluhopisových trhů v Evropské uniicze
dc.typeConferenceObjecteng
dspace.entity.typePublication

Soubory

Původní svazek

Nyní se zobrazuje 1 - 1 z 1
Náhled
Název:
článek-final-en-final po recenzi 131205.docx
Velikost:
117.08 KB
Formát:
Microsoft Word XML
článek-final-en-final po recenzi 131205.docx (117.08 KB)

Kolekce

Publikační činnost akademických pracovníků UPCE / UPCE Research Outputs
Publikační činnost akademických pracovníků FES / FES Research Outputs