Digitální knihovna UPCE přechází na novou verzi. Omluvte prosím případné komplikace. / The UPCE Digital Library is migrating to a new version. We apologize for any inconvenience.

Publikace:
Optimalizace investičního portfolia pomocí metody Value at Risk

Bakalářská práceopen access
Zobrazit minimální záznam
dc.contributor.advisorBoháčová, Hana
dc.contributor.authorSouček, Lukáš
dc.date.accepted2025-06-02
dc.date.accessioned2025-07-07T07:36:40Z
dc.date.issued2025
dc.date.submitted2024-07-31
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je navrhnout optimální investiční portfolio prostřednictvím Value at Risk. Teoretická část slouží k představení rizik spojených s trhem, k popisu tří variant metod Value at Risk, tedy vylíčení metodiky postupu a v neposlední řadě uvedení jejích předností a nedostatků. V praktické části dochází k výběru jedné varianty metody, konkrétně variančně kovarianční, která je použita k testování rizik u tří odlišných portfolií. Na základě vypočteného rizika, testovaných charakteristik a statistických údajů je z předchozích portfolií vytvořeno jedno, které je znovu podrobeno testu metody. Cílem není pouze vytvořit portfolio s minimálním rizikem, ale navrhnout portfolio dosahující zhodnocení, které by bylo schopné vytvářet finanční rezervu.cze
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor's thesis is to propose an optimal investment portfolio using Value at Risk. The theoretical part introduces the risks associated with the market and describes three Value at Risk methods, outlining the methodology and discussing their advantages and limitations. In the practical part, one specific methodthe variance-covariance methodis selected for testing risks across three distinct portfolios. Based on calculated risk, tested characteristics, and statistical data, a single portfolio is created from the previous ones and subjected to the method's test. The goal is not only to create a low-risk portfolio but also one that achieves returns capable of building financial reserves.eng
dc.description.defenceStudent přednesl obhajobu práce s názvem Optimalizace investičního portfolia pomocí metody Value at Risk. Cílem práce je navrhnout optimální investiční portfolio. Hlavním kritériem bude ocenění příslušného tržmího rizika pomocí hodnoty Value at Risk. Otázky vedoucího: 1:Popište prosím kritéria, na jejichž základě jste vybíral složky tvořící akciové, dluhopisové a komoditní portfolio použité v páté kapitole práce. Doplňující otázky komise: 1: Proč nemáte Vaši časovou řadu do roku 2024 a končí jenom 2001? 2: Průměrné zhodnocení, které uvádíte je za jakou dobu? 3: Máte v práci nějaké zhodnocení výsledků? 4: Proč máte shrnutí v závěru a ne v samostatné kapitole? 5: Jakou logiku má výběr Vaších položek? Student na otázky reagoval správně.cze
dc.description.departmentFakulta ekonomicko-správnícze
dc.description.gradeDokončená práce s úspěšnou obhajoboucze
dc.format43 s.
dc.identifier.stag47598
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10195/85175
dc.language.isocze
dc.publisherUniverzita Pardubicecze
dc.rightsBez omezení
dc.subjectValue at riskcze
dc.subjectoptimalizace portfoliacze
dc.subjectrizikocze
dc.subjectztrátacze
dc.subjectvarianční a kovarianční metodacze
dc.subjectValue at riskeng
dc.subjectportfolio optimalizationeng
dc.subjectriskeng
dc.subjectlosseng
dc.subjectvariance-covariance methodeng
dc.thesis.degree-disciplineFinancecze
dc.thesis.degree-grantorUniverzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správnícze
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-programFinancecze
dc.titleOptimalizace investičního portfolia pomocí metody Value at Riskcze
dc.title.alternativeOptimization of an investment portfolio using the Value at Risk methodeng
dc.typebakalářská prácecze
dspace.entity.typePublication

Soubory

Původní svazek

Nyní se zobrazuje 1 - 2 z 2
Náhled
Název:
SoucekL_OptimalizaceInvesticniho_HB_2024.pdf
Velikost:
802.71 KB
Formát:
Adobe Portable Document Format
Popis:
Plný text práce
Plný text práce (802.71 KB)
Náhled
Název:
BohacovaH_OptimalizaceInvesticniho_LS_2024.pdf
Velikost:
155.74 KB
Formát:
Adobe Portable Document Format
Popis:
Posudek vedoucího práce
Posudek vedoucího práce (155.74 KB)

Kolekce

Bakalářské práce / Bachelor's works ÚMKM FES (Bc.)
Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.