Tržní riziko s akcentem na VaR - Janků, David (Univerzita Pardubice, 2016)
Cílem této bakalářské práce je využití metod VaR k měření tržního rizika v portfoliu. Teoretická část práce je zaměřena obecně na finanční rizika a řízení rizik, podrobněji pak na tržní riziko a definování metod VaR. Praktická část se zabývá využitím metod VaR pro měření tržního rizika v portfoliu složeném z akcií. Součástí práce je také porovnání výsledků těchto metod.
Market Risk with and emphasis on Value at Risk
Keywords: finanční rizika; tržní riziko; Value at Risk; portfolio; akcie; financial risks; market risk; Value at Risk; portfolio; stock