Modelování finančních časových řad pomocí vybraného stochastického modelu - Srkalová, Eva (Univerzita Pardubice, 2012)
Diplomová práce se zabývá modelováním vybraných finančních časových řad pomocí vybraného stochastického procesu a jejich předpovědí. Jsou zde přiblíženy termíny jako model a modelování. V další kapitole jsou popsány časové řady, finanční časové řady, jejich předpoklady a charakteristiky. Čtvrtá část popisuje Boxovu-Jenkinsovu metodologii, její konstrukci a modely stacionárních a nestacionárních časových řad. Závěr této práce je věnován experimentální části, která se zabývá modelováním indexu S&P 500 a kurzu GBP/USD pomocí procesů ARIMA. Cílem této diplomové práce je nalezení vhodného modelu a následná predikce daných finančních časových řad.
Modeling financial time series using the selected stochastic model
Keywords: modelování; finanční časové řady; Box-Jenkinsova metodologie; stochastický proces; predikce; modeling; financial time series; Box-Jenkins methodology; stochastic process; prediction