Metody kvantifikace rizikového kapitálu v neživotní pojišťovně - Švec, Petr (Univerzita Pardubice, 2009)
Diplomová práce se zabývá metodami kvantifikace rizikového kapitálu se zaměřením na neživotní pojištění a jejich bližší analýzou. Hlavní pozornost je zde věnována modelování kolektivního rizika pomocí metody Monte Carlo a uplatnění metody Value at Risk v neživotní pojišťovně. Výpočty byly prováděny s využitím statistického programu STATGRAPHICS Centurion XV.
Methods of the quantification of the risk capital in non-life insurance company
Keywords: Insurance; non-life insurance; Risks; Pojišťovnictví; neživotní pojištění; rizika; Monte Carlo; Value at Risk