Využití Box-Jenkinsových modelů v investičním životním pojištění - Librová, Milada (Univerzita Pardubice, 2012)
Diplomová práce se zabývá analýzou finančních časových řad. Jsou uvedeny přístupy, které se v dnešní době používají k modelování rutinní korelovanosti v časových pozorováních v praxi, jako jsou lineární modely typu ARMA a nelineární modifikace do podoby modelů typu GARCH. Tyto modely jsou aplikovány na konkrétním příkladě finanční časové řady z oblasti investičních fondů.
Using Box-Jenkins models in investment life insurance
Keywords: Box-Jenkinsova metodologie; finanční časové řady; analýza časových řad; modely ARMA; modely GARCH; investiční životní pojištění; fondy; Box-Jenkins methodology; financial time series; time series analysis; ARMA models; GARCH models; investment life insurance; stocks