Užití kvantitativních metod na finančních trzích - Papoušek, David (Univerzita Pardubice, 2012)
Tato práce se zabývá metodami, které se využívají pro řízení rizik na finančních trzích. Jsou zde uvedeny dvě hlavní kvantitativní metody, kdy každá z nich je založena na jiné myšlence. První metoda je založena na klasických statistických metodách, jejichž hlavní myšlenkou je, že trhy se chovají zcela náhodně a k řízení rizika využívají metody založené na normálním rozdělení. Druhá metoda je založena na principu fraktálů a metody využívají mocninného rozdělení pravděpodobnosti. Tato metoda je zatím vnímána pouze jako alternativní, ale v posledních letech se dostává čím dál více do popředí a to především díky aktuální situaci na trzích, ve kterých klasické statistické metody selhávají.
Use of Quantitative Methods in Financial Markets
Keywords: fraktály; value at risk; finanční rizika; normální rozdělení pravděpodobnosti; náhodná procházka; finanční trhy; fractals; value at risk; financial risk; normal probability distribution; random walk; financial markets