Stochastické modelování úmrtnosti s aplikacemi v oblasti řízení rizik - Smolík, Ondřej (Univerzita Pardubice, 2022)
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním úmrtnosti zasazeným do kontextu pojišťovny. V úvodních částech je popsána problematika a význam modelování úmrtnosti. Následně jsou na vhodných datech z České republiky kalibrovány dva stochastické modely. Pomocí těchto modelů jsou vyjádřeny prognózy budoucích měr úmrtností. Tyto prognózy jsou aplikovány na fiktivní portfólio klientů. Na závěr je ukázána možná aplikace výsledků v oblasti řízení rizik v pojišťovně, a to zejména pomocí kalkulace solventnostního kapitálového požadavku v souladu se směrnicí Solventnost II. Solventnostní kapitálový požadavek byl vyjádřen pomocí standardní formule i interního modelu.
Stochastic Mortality Modeling with applications in the field of Risk Management
Keywords: úmrtnost; modelování úmrtnosti; stochastické modelování; Solventnost II; řízení rizik; pojišťovnictví; mortality; mortality modeling; stochastic modeling; Solventnost II; risk management; insurance