Analýza a predikce vybraných finančních časových řad
Diplomová práceOtevřený přístupDatum publikování
2023
Autoři
Vedoucí práce
Oponent
Název časopisu
Název svazku
Vydavatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Tato diplomová práce je zaměřena na Analýzu a predikci finančních časových řad. Cílem této práce je analyzovat vybrané finanční časové řady a jejich predikce, dále predikované hodnoty jsou srovnány se skutečnými hodnotami cen akcií. Součástí této práce je finanční trh, modelování volatility, podstata finančních časových řad, konstrukce předpovědi.
Rozsah stran
79 s.
ISSN
Trvalý odkaz na tento záznam
Projekt
Zdrojový dokument
Vydavatelská verze
Přístup k e-verzi
bez omezení
Název akce
ISBN
Studijní obor
Ekonomika a management podniku
Studijní program
Ekonomika a management
Signatura tištěné verze
Umístění tištěné verze
Přístup k tištěné verzi
Klíčová slova
finanční časové řady, modelování volatility, analýza, predikce, Boxova-Jenkinsova metodologie, financial time series, volatility modelling, analysis, prediction, Box-Jenkins methodology