| dc.contributor.advisor |
Pacáková, Viera |
|
| dc.contributor.author |
Smolík, Ondřej
|
|
| dc.date.accessioned |
2022-07-02T04:53:20Z |
|
| dc.date.available |
2022-07-02T04:53:20Z |
|
| dc.date.issued |
2022 |
|
| dc.date.submitted |
2022-04-30 |
|
| dc.identifier.uri |
https://hdl.handle.net/10195/79844 |
|
| dc.description.abstract |
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním úmrtnosti zasazeným do kontextu pojišťovny. V úvodních částech je popsána problematika a význam modelování úmrtnosti. Následně jsou na vhodných datech z České republiky kalibrovány dva stochastické modely. Pomocí těchto modelů jsou vyjádřeny prognózy budoucích měr úmrtností. Tyto prognózy jsou aplikovány na fiktivní portfólio klientů.
Na závěr je ukázána možná aplikace výsledků v oblasti řízení rizik v pojišťovně, a to zejména pomocí kalkulace solventnostního kapitálového požadavku v souladu se směrnicí Solventnost II. Solventnostní kapitálový požadavek byl vyjádřen pomocí standardní formule i interního modelu. |
cze |
| dc.format |
108 s. |
|
| dc.language.iso |
cze |
|
| dc.publisher |
Univerzita Pardubice |
cze |
| dc.rights |
Bez omezení |
|
| dc.subject |
úmrtnost |
cze |
| dc.subject |
modelování úmrtnosti |
cze |
| dc.subject |
stochastické modelování |
cze |
| dc.subject |
Solventnost II |
cze |
| dc.subject |
řízení rizik |
cze |
| dc.subject |
pojišťovnictví |
cze |
| dc.subject |
mortality |
eng |
| dc.subject |
mortality modeling |
eng |
| dc.subject |
stochastic modeling |
eng |
| dc.subject |
Solventnost II |
eng |
| dc.subject |
risk management |
eng |
| dc.subject |
insurance |
eng |
| dc.title |
Stochastické modelování úmrtnosti s aplikacemi v oblasti řízení rizik |
cze |
| dc.title.alternative |
Stochastic Mortality Modeling with applications in the field of Risk Management |
eng |
| dc.type |
diplomová práce |
cze |
| dc.contributor.referee |
Boháčová, Hana |
|
| dc.date.accepted |
2022-06-07 |
|
| dc.description.abstract-translated |
This work explains the problematics of mortality modeling in the context of insurance. In its first part, the importance of mortality modeling was described. Then the calibration of two chosen stochastic models was conducted based on data from the Czech Republic. With the help of these models, the prognosis of future mortality was calculated. These prognoses were applied to a fictitious portfolio of annuitants managed by a fictitious insurance company.
Consequently, there is a possible application of the results shown in the field of an insurance company's risk management. A solvency capital requirement has been calculated with the use of both a standard formula and an internal model. |
eng |
| dc.description.department |
Fakulta ekonomicko-správní |
cze |
| dc.thesis.degree-discipline |
Management finančních institucí |
cze |
| dc.thesis.degree-name |
Ing. |
|
| dc.thesis.degree-grantor |
Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní |
cze |
| dc.thesis.degree-program |
Ekonomika a management |
cze |
| dc.description.defence |
Student přednesl obhajobu práce s názvem Stochastické modelování úmrtnosti s aplikacemi v oblasti řízení rizik.
Cílem práce bylo popsat vybrané přístupy k stochastickému modelování a predikci úmrtnosti a aplikovat
je na reálná data s ukázkou jejich využití v oblasti řízení rizik spojených s úmrtností.
Během rozpravy byly položeny dotazy dle posudku vedoucího a oponenta diplomové práce:
Otázka 1.: Jaký je váš názor na možný vliv pandemie Covid-19 na riziko dlouhověkosti?
Otázka 2.: V práci se věnujete Lee-Carterovu a Cairns-Blake-Dowdovu modelu. Z jakého důvodu jste zvolil právě tyto dva stochastické modely úmrtnosti?
Student na otázky reagoval.
Následně byly během rozpravy položeny doplňující dotazy:
Otázka 3.: Je možná aplikace použitých metod u řízení rizik bank?
Student na otázku reagoval. |
cze |
| dc.identifier.stag |
43220 |
|
| dc.description.grade |
Dokončená práce s úspěšnou obhajobou |
cze |
