Diplomová práce se zabývá modelováním výkonnosti vybraných penzijních fondů pomocí analýzy dostupných časových řad. Stěžejním bodem této práce je konstrukce modelů dle Box-Jenkinsovy metodologie. Cílem práce je nalezení adekvátních modelů popisujících analyzované finanční řady. Dále pomocí zkonstruovaných modelů predikovat budoucí vývoj vybraných fondů s následným srovnáním.