| dc.contributor.advisor |
Zapletal, David |
|
| dc.contributor.author |
Šulc, Jakub
|
|
| dc.date.accessioned |
2017-09-19T08:23:07Z |
|
| dc.date.available |
2017-09-19T08:23:07Z |
|
| dc.date.issued |
2017 |
|
| dc.date.submitted |
2017-08-15 |
|
| dc.identifier |
Univerzitní knihovna (studovna) |
|
| dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/10195/69270 |
|
| dc.description.abstract |
Předmětem diplomové práce je analýza úrokových sazeb a představení historického vývoje úroků. Na základě toho pak přiblížit význam bankovnictví s důrazem na bankovnictví centrální. Práce se velmi detailně zabývá popisem funkcí a nástrojů centrálních bank. Hlavní část práce je věnována analýze vývoje úrokových sazeb, a to konkrétně sazeb PRIBOR. K analýze byly využity modely ARMA, GARCH a IGARCH. Závěr práce je věnován přezkoumání sazeb pomocí Benfordova zákonu. |
cze |
| dc.format |
74 s. (112 620 znaků) |
|
| dc.language.iso |
cze |
|
| dc.publisher |
Univerzita Pardubice |
cze |
| dc.rights |
Bez omezení |
|
| dc.subject |
úrokové sazby |
cze |
| dc.subject |
analýzy |
cze |
| dc.subject |
modelování |
cze |
| dc.subject |
centrální bankovnictví |
cze |
| dc.subject |
interest rates |
eng |
| dc.subject |
analysis |
eng |
| dc.subject |
modeling |
eng |
| dc.subject |
central banking |
eng |
| dc.title |
Analýza úrokových sazeb peněžního trhu v ČR |
cze |
| dc.title.alternative |
Analysis of Money Market Interest Rates in the Czech Republic |
eng |
| dc.type |
diplomová práce |
cze |
| dc.contributor.referee |
Gogola, Ján |
|
| dc.date.accepted |
2017-09-13 |
|
| dc.description.abstract-translated |
The subject of the diploma thesis is analysis of interest rates and clarification of development of historical interest rates. Based on this, we will get closer to the importance of banking, with an emphasis on the central banking. The thesis offers a very detailed description of the functions and tools of the central banks. The main part of the thesis is devoted to the analysis of interest rates developments and specifically the PRIBOR rate. The ARMA, GARCH and IGARCH models were used for the analysis. The conclusion of the thesis is devoted to reviewing the rates from the perspective of their truthfulness. |
eng |
| dc.description.department |
Fakulta ekonomicko-správní |
cze |
| dc.thesis.degree-discipline |
Pojistné inženýrství: Management finančních rizik |
cze |
| dc.thesis.degree-name |
Ing. |
|
| dc.thesis.degree-grantor |
Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní |
cze |
| dc.identifier.signature |
D37035 |
|
| dc.thesis.degree-program |
Systémové inženýrství a informatika |
cze |
| dc.description.defence |
Student seznámil komisi s diplomovou prací s názvem Analýza úrokových sazeb peněžního trhu v ČR. Student zodpověděl následující otázky: Uveďte, zda na některou z úrokových sazeb měl podstatný vliv konec měnových intervencí ČNB v dubnu letošního roku. V čem spočívá zobecnění modelu GARCH oproti ARCH modelu? Co představuje {\clqq}modrý pás`` v grafu ACF a PACF a proč si to má čtenář všímat? Na více místech se liší počet dat a počet pozorování, např. Tabulka 1 (str. 47) uvádí 4 304 a Tabulka 2 (str. 50) 4283 (podobně Tabulka 4 a Tabulka 5, Tabulka 7 a Tabulka 8). Proč tomu tak je? Proč u modelu ARMA neuvažujete i konstantní člen? Např. v modely ARMA pro PRIBOR 3m hodnotu - 0,0012? Proč jste do práce zařadil rozsáhlou historii týkající se Vašeho tématu? |
cze |
| dc.identifier.stag |
31915 |
|
| dc.description.grade |
Dokončená práce s úspěšnou obhajobou |
cze |
