Teorie portfólia

Dlouhá, Lenka

Digitální knihovna UPCE
→
Fakulta elektrotechniky a informatiky / Faculty of Electrical Engineering and Informatics
→
Katedra softwarových technologií
→
Diplomové práce / Theses KST FEI (Ing.)
→
Zobrazit záznam

dc.contributor.advisor	Marek, Jaroslav	cze
dc.contributor.author	Dlouhá, Lenka
dc.date.accessioned	2015-09-27T10:28:38Z
dc.date.available	2015-09-27T10:28:38Z
dc.date.issued	2015
dc.identifier	Univerzitní knihovna (studovna)	cze
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10195/61141
dc.description.abstract	V předložené práci je obsažen výklad teorie portfolia. Součástí textu je uvedení základních vlastností aktiv, které jsou potřebné k výběru portfolia. Těmito vlastnostmi jsou výnos a riziko. V textu jsou uvedeny dvě metody výpočtu hodnot těchto vlastností. První z nich vychází z předchozích hodnot akcií, proto bývá označována jako historická metoda. Druhá metoda vychází z odhadu, co se stane v budoucnosti. Předpokládá se, že dostaneme odhady budoucích cen akcii od expertů, proto se jí říká expertní. Specializujeme se na výběr vhodného portfolia složeného z akcií při zadání konkrétních podmínek. Ke zvolení vhodného neboli optimálního portfolia musíme znát nejen akcie, ze kterých se bude portfolio skládat, ale i postoj investorů k riziku. Je zde ukázáno jakým způsobem lze spočítat celkový výnos a riziko portfolia. Jelikož součástí diplomové práce je vytvořeni aplikace počítající optimální portfolio, je na závěr tato aplikace popsána.	cze
dc.format	42 s.	cze
dc.format.extent	1208107 bytes	cze
dc.format.mimetype	application/zip	cze
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Univerzita Pardubice	cze
dc.rights	Bez omezení	cze
dc.subject	modern portfolio theory	eng
dc.subject	optimal portfolio	eng
dc.subject	profit and risk	eng
dc.subject	historic method	eng
dc.subject	expert method	eng
dc.subject	moderní teorie portfolia	cze
dc.subject	optimální portfolio	cze
dc.subject	výnos a riziko	cze
dc.subject	historická metoda	cze
dc.subject	expertní metoda	cze
dc.title	Teorie portfólia	cze
dc.title.alternative	Portfolio theory	eng
dc.type	diplomová práce	cze
dc.contributor.referee	Pozdílková, Alena	cze
dc.date.accepted	2015	cze
dc.description.abstract-translated	In my dissertation one can find the portfolio theory. The text focuses on basic characteristics of assets which are necessary for the selection. The characteristics are profit and risk. My work contains two methods of calculation of these values. The first proceeds from previous stock values, and thus it is called historical method. The second one proceeds from estimate of what will happen in future. It is expected that we would receive estimates of future stock quotations from experts, this is why it is called expert method. We specialize in the selection of a suitable portfolio consisting of stocks after setting specific conditions. To select a suitable or optimal portfolio we have to know not only stocks, to be comprised in the portfolio, but also the investors' attitude to risk. The work shows how to calculate overall profit and portfolio risk. As my dissertation contains an application calculating an optimal portfolio, it is described at the end of my work.	eng
dc.description.department	Katedra softwarových technologií	cze
dc.thesis.degree-discipline	Informační technologie	cze
dc.thesis.degree-name	Ing.	cze
dc.thesis.degree-grantor	Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky	cze
dc.identifier.signature	D33196	cze
dc.thesis.degree-program	Informační technologie	cze
dc.description.defence	Diplomová práce se zabývá nesnadným matematickým problémem sestavení portfolia. Tento problém vede k optimalizaci vhodného kritéria, které maximalizuje výnos při současné minimalizaci rizika poklesu ceny akcií v portfoliu. Aplikace je realizována v programu C# s podporou frameworku .NET ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2010. Dle vedoucího řeší předložená práce a vytvořený program celé zadání. Dle oponentky práce je typografická úprava na velmi dobré úrovni. Celá práce je napsána v TeXu, což je velmi náročné, obzvláště pro použití velmi složitých vzorců a grafů.	cze
dc.identifier.stag	26511	cze
dc.date.embargo	2015-08-21	cze
dc.description.grade	Dokončená práce s úspěšnou obhajobou	cze