Metody oceňování opcí a jejich aplikace
Diplomová práceOmezený přístupDatum publikování
2012
Autoři
Vedoucí práce
Oponent
Název časopisu
Název svazku
Vydavatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Diplomová práce se zabývá základní teorií finančních derivátů, definuje metody oceňování opcí - analytické a simulační metody a binomické stromy. Zabývá se faktory, které ovlivňují cenu opce. Dále je definován Black-Scholesův model, binomický model a simulace Monte Carlo. Vybrané modely jsou aplikovány. Teorie se opírá o informace z odborné literatury na toto téma.
Rozsah stran
69 s.
ISSN
Trvalý odkaz na tento záznam
Projekt
Zdrojový dokument
Vydavatelská verze
Přístup k e-verzi
Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.4.2017
Název akce
ISBN
Studijní obor
Pojistné inženýrství
Studijní program
Systémové inženýrství a informatika
Signatura tištěné verze
D25895
Umístění tištěné verze
Univerzitní knihovna (sklad)
Přístup k tištěné verzi
Klíčová slova
binomický model, Black-Scholes, finanční deriváty, Hull-White, Monte Carlo, opce, binomial model, Black-Scholes, financial derivatives, Hull-White, Monte Carlo, options