dc.contributor.advisor |
Panuš, Jan |
cze |
dc.contributor.author |
Librová, Milada |
|
dc.date.accessioned |
2012-07-15T22:40:01Z |
|
dc.date.available |
2012-07-15T22:40:01Z |
|
dc.date.issued |
2012 |
|
dc.identifier |
Univerzitní knihovna (sklad) |
cze |
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/10195/45653 |
|
dc.description.abstract |
Diplomová práce se zabývá analýzou finančních časových řad. Jsou uvedeny přístupy, které se v dnešní době používají k modelování rutinní korelovanosti v časových pozorováních v praxi, jako jsou lineární modely typu ARMA a nelineární modifikace do podoby modelů typu GARCH. Tyto modely jsou aplikovány na konkrétním příkladě finanční časové řady z oblasti investičních fondů. |
cze |
dc.format |
70 s. |
cze |
dc.format.extent |
2779087 bytes |
cze |
dc.format.mimetype |
application/pdf |
cze |
dc.language.iso |
cze |
|
dc.publisher |
Univerzita Pardubice |
cze |
dc.rights |
Bez omezení |
cze |
dc.subject |
Box-Jenkinsova metodologie |
cze |
dc.subject |
finanční časové řady |
cze |
dc.subject |
analýza časových řad |
cze |
dc.subject |
modely ARMA |
cze |
dc.subject |
modely GARCH |
cze |
dc.subject |
investiční životní pojištění |
cze |
dc.subject |
fondy |
cze |
dc.subject |
Box-Jenkins methodology |
eng |
dc.subject |
financial time series |
eng |
dc.subject |
time series analysis |
eng |
dc.subject |
ARMA models |
eng |
dc.subject |
GARCH models |
eng |
dc.subject |
investment life insurance |
eng |
dc.subject |
stocks |
eng |
dc.title |
Využití Box-Jenkinsových modelů v investičním životním pojištění |
cze |
dc.title.alternative |
Using Box-Jenkins models in investment life insurance |
eng |
dc.type |
diplomová práce |
cze |
dc.date.accepted |
2012 |
cze |
dc.description.abstract-translated |
Diploma thesis deals with the analysis of financial time series. Provides the current approaches, which are used to model the routine correlation in time observations in practice, such as linear ARMA models and nonlinear modifications into a GARCH-type models. These models are applied to the practical example of financial time series in the field of investment stocks. |
eng |
dc.description.department |
Ústav systémového inženýrství a informatiky |
cze |
dc.thesis.degree-discipline |
Pojistné inženýrství |
cze |
dc.thesis.degree-name |
Ing. |
cze |
dc.thesis.degree-grantor |
Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní |
cze |
dc.identifier.signature |
D25744 |
|
dc.thesis.degree-program |
Systémové inženýrství a informatika |
cze |
dc.description.defence |
Diplomantka seznámila komisi se svojí diplomovou prací na téma Využití Box-Jenkinsových modelů v životním pojištění. Cílem práce byla analýza časové řady, jejíž data pocházejí s pojišťovnictví a to pomocí Box-Jenkinsonovy metodologie. Na závěr studentka odpověděla na otázku komise: Porovnejte výhody a nevýhody hybridních modelů s vámi použitými modely. |
cze |
dc.identifier.stag |
16907 |
cze |
dc.description.grade |
Dokončená práce s úspěšnou obhajobou |
cze |