Využití Box-Jenkinsových modelů v investičním životním pojištění
Diplomová práceOtevřený přístupDatum publikování
2012
Autoři
Vedoucí práce
Oponent
Název časopisu
Název svazku
Vydavatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Diplomová práce se zabývá analýzou finančních časových řad. Jsou uvedeny přístupy, které se v dnešní době používají k modelování rutinní korelovanosti v časových pozorováních v praxi, jako jsou lineární modely typu ARMA a nelineární modifikace do podoby modelů typu GARCH. Tyto modely jsou aplikovány na konkrétním příkladě finanční časové řady z oblasti investičních fondů.
Rozsah stran
70 s.
ISSN
Trvalý odkaz na tento záznam
Projekt
Zdrojový dokument
Vydavatelská verze
Přístup k e-verzi
Bez omezení
Název akce
ISBN
Studijní obor
Pojistné inženýrství
Studijní program
Systémové inženýrství a informatika
Signatura tištěné verze
D25744
Umístění tištěné verze
Univerzitní knihovna (sklad)
Přístup k tištěné verzi
Klíčová slova
Box-Jenkinsova metodologie, finanční časové řady, analýza časových řad, modely ARMA, modely GARCH, investiční životní pojištění, fondy, Box-Jenkins methodology, financial time series, time series analysis, ARMA models, GARCH models, investment life insurance, stocks