Analýza a predikce vybraných finančních časových řad
Diplomová práceOtevřený přístupDatum publikování
2011
Autoři
Vedoucí práce
Oponent
Název časopisu
Název svazku
Vydavatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraných časových řad a jejich predikci. Jsou zde vysvětleny časové řady, jejich předpoklady a charakteristiky. V další části jsou objasněny termíny jako modelování časových řad a Boxova-Jenkinsova metodologie. Závěr této práce je věnován praktické části, kde je analyzován kurz CAD/CZK pomocí procesů ARIMA, AR a MA. Cílem této práce je poukázat na možnou analýzu a především vhodnou predikci dané finanční časové řady.
Rozsah stran
89 s.
ISSN
Trvalý odkaz na tento záznam
Projekt
Zdrojový dokument
Vydavatelská verze
Přístup k e-verzi
Bez omezení
Název akce
ISBN
Studijní obor
Ekonomika veřejného sektoru
Studijní program
Hospodářská politika a správa
Signatura tištěné verze
D25343
Umístění tištěné verze
Univerzitní knihovna (sklad)
Přístup k tištěné verzi
Klíčová slova
finanční časové řady, trendy, sezónní složky, metodologie Box-Jenkins, ARIMA, AR, MA, predikce, analýzy, financial time series, trends, seasonal components, Box-Jenkins methodology, prediction, analysis