Analýza a predikce vybraných finančních časových řad
Diplomová práceDatum publikování
2011
Autoři
Vedoucí práce
Oponent
Název časopisu
Název svazku
Vydavatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraných časových řad a jejich predikci. Jsou zde vysvětleny časové řady, jejich předpoklady a charakteristiky. V další části jsou objasněny termíny jako modelování časových řad a Boxova-Jenkinsova metodologie. Závěr této práce je věnován praktické části, kde je analyzován kurz CAD/CZK pomocí procesů ARIMA, AR a MA. Cílem této práce je poukázat na možnou analýzu a především vhodnou predikci dané finanční časové řady.
Rozsah stran
89 s.
ISSN
Trvalý odkaz na tento záznam
Projekt
Zdrojový dokument
Vydavatelská verze
Přístup k e-verzi
Bez omezení
Název akce
ISBN
Studijní obor
Ekonomika veřejného sektoru
Studijní program
Hospodářská politika a správa
Signatura tištěné verze
D25343
Umístění tištěné verze
Univerzitní knihovna (sklad)
Přístup k tištěné verzi
Klíčová slova
finanční časové řady, trendy, sezónní složky, metodologie Box-Jenkins, ARIMA, AR, MA, predikce, analýzy, financial time series, trends, seasonal components, Box-Jenkins methodology, prediction, analysis