Digitální knihovnaUPCE
 

Size effect in international markets: a survey of literature

ČlánekOtevřený přístuppeer-reviewedpublished
Náhled

Datum publikování

2010

Vedoucí práce

Oponent

Název časopisu

Název svazku

Vydavatel

Univerzita Pardubice

Abstrakt

The purpose of this paper is to examine whether the size effect prevails in the international markets because there is a criticism that size effect is an outcome of data snooping bias. This study finds that size effect survives in capital markets in United States [US] as well as in other international markets. Further, the study reveals that the size effect appears only in the up-market condition. Recently, size factor has become a popular member in multifactor asset pricing models. However, the role of the size factor in multifactor models in conditional markets is still uncovered.

Rozsah stran

p. 165-178

ISSN

1211 – 555X

Trvalý odkaz na tento záznam

Projekt

Zdrojový dokument

Scientific papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration. 17 (2/2010)

Vydavatelská verze

Přístup k e-verzi

Název akce

ISBN

Studijní obor

Studijní program

Signatura tištěné verze

Umístění tištěné verze

Univerzitní knihovna (studovna)

Přístup k tištěné verzi

Klíčová slova

anomalies, international markets, size effect, size factor

Endorsement

Review

item.page.supplemented

item.page.referenced