Modelování optimálního portfolia akcií
Diplomová práceStatus neznámýDatum publikování
2008
Autoři
Vedoucí práce
Oponent
Název časopisu
Název svazku
Vydavatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Diplomová práce se zabývá využitím moderní teorie portfolia k výběru investičních instrumentů. Jádrem je Markowitzův selektivní model, pomocí kterého je modelováno optimální portfolio složené z akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha, a.s..
Rozsah stran
77 s.
ISSN
Trvalý odkaz na tento záznam
Projekt
Zdrojový dokument
Vydavatelská verze
Přístup k e-verzi
Pouze v rámci univerzity
Název akce
ISBN
Studijní obor
Ekonomika veřejného sektoru
Studijní program
Hospodářská politika a správa
Signatura tištěné verze
D18339
Umístění tištěné verze
Univerzitní knihovna (sklad)
Přístup k tištěné verzi
Klíčová slova
portfolio theory, Markowitz model, Investments, returns, hazards, diversification, Capital markets, teorie portfolia, Markowitzův model, CAPM, Investice, Výnosy, rizika, diverzifikace, Kapitálové trhy