Modely stanovování kapitálového požadavku s ohledem na rizika
Diplomová práce Náhled není k dispozici
Datum publikování
2005
Autoři
Vedoucí práce
Název časopisu
Název svazku
Vydavatel
Univerzita Pardubice
Abstrakt
Cílem diplomové práce je souhrn metod a modelů, které se v současné době používají k měření rizik a k určení výše kapitálových požadavků k těmto rizikům. Njeprve je pozornost věnována charakteristice jednotlivých druhů rizik, a to riziku úvěrovému, tržnímu, likvidnímu, operačnímu, obchodnímu a také systémovému. V dalších částech je práce zaměřena již na konkrétní metody měření finančních rizik a jejich specifikaci. Také jsou uvedeny nové přístupy k měření rizika úvěrového a rovněž rizika operačního. Závěr práce pojednává o aplikaci popsaných modelů v praxi, a to jak v rámci současné právní úpravy platné v ČR, tak i podle nového konceptu kapitálové přiměřenosti, označovaného Basle II.
Rozsah stran
89 s.
ISSN
Trvalý odkaz na tento záznam
Projekt
Zdrojový dokument
Vydavatelská verze
Přístup k e-verzi
Název akce
ISBN
Studijní obor
ekonomika veřejného sektoru
Studijní program
Signatura tištěné verze
D14441
Umístění tištěné verze
Univerzitní knihovna (sklad)
Přístup k tištěné verzi
Klíčová slova
Riziko, finanční rizika, řízení rizik, finanční management, finanční plánování, portfolio, úvěrové riziko, úrokové riziko, právní předpisy